НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2011 года № 55/5

О внесении дополнений в Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций репо с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 года

В соответствии со статьями 5, 7, 20, 24 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций репо с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 года, зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 1 августа 2007 года, регистрационный номер № 76-07 (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.

3. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и Социального фонда Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

ДОПОЛНЕНИЯ  в Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций репо с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 года

Внести в Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций репо с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 года, зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 1 августа 2007 года, регистрационный номер № 76-07 следующие дополнения:

1. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Социальный фонд Кыргызской Республики как правило участвует в операциях обратного репо Национального банка. Участие Социального фонда в операциях прямого репо Национального банка допускается по решению Комитета денежно-кредитного регулирования Национального банка.".

2. В пункте 3.14 после слов "Цена ГЦБ на дату исполнения" дополнить фразой "и завершения".

3. Главу 3 дополнить пунктом 3.24 следующего содержания:

"3.24. Право получения купонных выплат по государственным казначейским облигациям (ГКО), являющимся предметом купли-продажи по операции репо переходит стороне, обладающей правом собственности на данные ГКО в соответствии с п.3.5 настоящего Положения.".

4. Приложение 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Для дисконтных ГЦБ, в случае обратного репо

Для целей расчета применяются следующие обозначения:

Р - цена продажи 1 ГЦБ на дату исполнения операции репо;

P1 - цена покупки 1 ГЦБ (цена, по которой Национальный банк приобрел в собственность данную ГЦБ);

Р2 - цена 1 ГЦБ на дату завершения операции репо;

r - доходность;

t1 - число дней до погашения на дату приобретения Национальным банком в собственность данной ГЦБ;

t2 - число дней до погашения на дату исполнения операции репо.

t1 - t2

Р = Р1 (1 + ------- * r)

360

Цена 1 ГЦБ на дату завершения операции репо Р2 рассчитывается по формуле аналогично расчету цены завершения операции репо для купонных ГЦБ в случае обратного репо.".

5. Приложение 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Для купонных ГЦБ, в случае прямого репо

Для целей расчета применяются следующие обозначения:

Р1 - цена покупки 1 ГЦБ на дату исполнения операции репо;

Р2 - цена 1 ГЦБ на дату завершения операции репо;

Pm - номинальная стоимость ГЦБ;

rc - годовая купонная ставка;

df - фиксированная ставка дисконтирования, установленная НБКР для соответствующего срока, оставшегося с даты завершения операции репо до даты погашения ГЦБ;

dr - ставка дисконтирования по операции репо;

r - процентная ставка по операции репо;

y - кол-во купонных выплат в год;

№ - количество купонных выплат до погашения;

Tv - дата исполнения операции репо (не может быть равной дате выплаты купона);

C№ - дата выплаты следующего купона;

Tm - дата завершения операции репо;

Cl - дата выплаты последнего купона;

r

dr = -----;

1 - r

1. Цена завершения операции репо Р2 рассчитывается по отношению к дате завершения операции репо по формуле:

rc

-- * Pm

№ y Pm

Р2 = Сумма -------------- + --------------;

i=0 df ^(i+k) df ^(№+k)

(1 + --) (1 + --)

y y

где:

C№ - Tm

k = --------

360/y

2. Цена покупки 1 ГЦБ P1 рассчитывается по отношению к дате исполнения операции репо по формуле:

если Tv < C№ <= Tm

rc rc

-- * Pm (-- * Pm) * l

y y P2

Р1 = ------------ + -------------- + --------------;

dr ^(k) dr ^(k+l) dr ^(k+l)

(1 + --) (1 + --) (1 + --)

y y y

где:

C№ - Tv

k = -------;

360/y

Tm - C№

l = -------

360/y

3. Цена покупки 1 ГЦБ Р1 рассчитывается по отношению к дате исполнения операции репо по формуле:

если Tv < Tm < C№

rc

(-- * Pm) * l1

y P2

Р1 = --------------- + -------------;

dr ^(l1) dr ^(l1)

(1 + --) (1 + --)

y y

где:

Tm - Tv

l1 = -------".

360/y